Tác động hành vi tìm kiếm thông tin trên internet đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nội dung text: Tác động hành vi tìm kiếm thông tin trên internet đến lượng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

1. Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 TÁC ĐỘNG HÀNH VI TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET ĐẾN LƯỢNG TIỀN GỬI TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Vũ Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Trần Khánh Linh*, Bùi Nguyễn Huỳnh Như Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - BUH *Tác giả liên lạc: ntklinh2512@gmail.com TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu tác động của hành vi tìm kiếm thông tin liên quan trên Internet đến tổng lượng tiền gửi tại 17 Ngân hàng Thương mại Việt Nam, thông qua việc sử dụng Chỉ số khối lượng tìm kiếm (SVI) được lấy từ Google Xu hướng trong giai đoạn từ năm 2010-2019. Nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata để kiểm định mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến tổng lượng tiền gửi được nhóm tác giả đề xuất dựa trên những nghiên cứu trước. Kết quả hồi quy cho thấy, có bảy yếu tố ảnh hưởng đến tổng lượng tiền gửi của ngân hàng, cụ thể là các yếu tố mức độ tìm kiếm từ khóa “Lãi suất Ngân hàng X” và mức độ tìm kiếm từ khóa Trang web chính thức Ngân hàng X (logWS), mức độ tiếp cận của ngân hàng (được đo bằng số lượng chi nhánh và phòng giao dịch), khả năng tạo lợi nhuận (được đo bằng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng), khả năng sinh lời (được đo bằng thương số giữa lợi nhuận thuần và tổng tài sản), tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát. Như vậy, hai trong số năm SVI của năm từ khóa cho kết quả có tác động đến tổng tiền gửi của ngân hàng. Từ khóa: Tổng lượng tiền gửi, SVI, hành vi tìm kiếm thông tin, Google Trends. THE IMPACT OF INTERNET SEARCHING ON THE TOTAL DEPOSITS OF COMMERCIAL BANKS IN VIETNAM Vu Thi My Duyen, Nguyen Tran Khanh Linh*, Bui Nguyen Huynh Nhu Banking University of Ho Chi Minh City - BUH *Corresponding author: ntklinh2512@gmail.com ABSTRACT Research topic on the impact of searching information on Internet on total deposits at 17 Commercial Banks in Vietnam, through the use of Search Volume Index (SVI) taken from Google Trends direction in the period 2010-2019. The study use Stata software to test the model of factors affecting the total deposits proposed by the authors based on previous studies. The regression results show that there are seven factors that affect the total amount of a bank's deposits, namely, the level of search for the keyword "The interest rate of X" (X: Bank name) and the level of keyword searches Official Website of X (logWS), the reach of the bank (measured by the number of branches and transaction offices), the ability to make a profit (measured by the bank's after-tax profit), the ability to profitability (measured by the quotient between net profit and total assets), economic growth, inflation rate. Thus, two SVI of the two keywords ("The interest rate of X" and "logWS") give the result that has an impact on the total deposits. Keywords: Total Deposits, SVI, information search behavior, Google Trends. 88
2. Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 TỒNG QUAN Trên cơ sở những lý thuyết về các yếu tố Tại Việt Nam, mặc dù nhu cầu sử dụng tác động đến lượng tiền gửi và tham khảo mạng xã hội để tìm kiếm thông tin là rất các mô hình nghiên cứu liên quan trước lớn (theo Báo cáo Digital 2020 của We đây, kết hợp với những dữ liệu mà nhóm Are Social và Hootsuite đã ra mắt, số tác giả có thể tiếp cận được, nhóm đã tiến lượng người dùng mạng xã hội tại Việt hành xây dựng mô hình nghiên cứu mới. Nam là 65 triệu người, chiếm 67% dân số Sau khi trải qua nhiều lần kiểm tra sự Việt Nam và tăng 9,6% so với năm 2019), tương quan giữa các biến độc lập và loại đi tuy nhiên, hiện tại nhóm tác giả vẫn chưa những biến có chỉ số tương quan cao nhất tìm thấy nghiên cứu nào về mối liên hệ (trên 0.8), mô hình nghiên cứu cuối cùng giữa hành vi tìm kiếm thông tin trên gồm một biến phụ thuộc và 10 biến độc lập Internet của người gửi tiền và tổng lượng như sau: tiền gửi tại các ngân hàng thương mại. Do 푖,푡 = β1 + β2NBi,t + β3ROAi,t đó, mục tiêu nghiên cứu này là xác định + β4PATi,t + β5GDPi,t tác động của hành vi tìm kiếm thông tin + β6IFLi,t + β7logLSTGi,t trên Internet đến tổng lượng tiền gửi tại các + β8logTNHi,t + β9logLSi,t ngân hàng thương mại ở Việt Nam. + β logWS Bên cạnh đó, đề tài này sử dụng Chỉ số 10 i,t + β logMCK khối lượng tìm kiếm (Search Volume 11 i,t Index, SVI) để đo lường sự quan tâm của + εi,t người gửi tiền. Phương pháp đo lường trực Trong đó tiếp này được tham khảo dựa trên các Biến phụ thuộc nghiên cứu trước ở nước ngoài như trong TD: tổng lượng tiền gửi của ngân hàng tại “In search of attention” (2011) của Da và thời điểm lập báo cáo tài chính cuối năm. cộng sự được đăng trên The Journal of Biến độc lập Finance của Mỹ hay “Depositor NB: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch Sentiment” (2015) của Irresberger và của ngân hàng được thống kê tại thời điểm Weiss. Các thông tin cũng như nghiên cứu lập báo cáo thường niên. Đây là chỉ tiêu ứng dụng chỉ số SVI tại Việt Nam còn ít, đại diện cho mức độ dễ tiếp cận của ngân chưa thực sự tận dụng hết tiềm năng của hàng. nó. Vì vậy, kết quả của nghiên cứu này có PAT, ROA: Là các biến đại diện cho khả thể là tài liệu tham khảo cho: năng tạo ra lợi nhuận của ngân hàng. PAT Bộ phận điều hành, quản trị của các ngân là lợi nhuận sau thuế của ngân hàng, còn hàng thương mại Việt Nam nhằm đưa ra ROA là tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản những giải pháp, chính sách để cải thiện bình quân của ngân hàng, được xác định việc huy động vốn từ những yếu tố liên bằng thương số giữa lợi nhuận sau thuế và quan đến thông tin của chính ngân hàng tổng tài sản của ngân hàng. trên phương tiện truyền thông, thông tin GDP: Tốc độ tăng trưởng kinh tế mỗi năm. đại chúng; Đây là chỉ tiêu đại diện cho sự gia tăng Hỗ trợ các nhà đầu tư lựa chọn các ngân mức độ giàu có của người dân trong nền hàng thương mại có xu hướng minh bạch kinh tế. thông tin để ra quyết định đầu tư phù hợp; IFL: Tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế. Biến Những cá nhân hoặc tổ chức quan tâm đến này đại diện cho sự tăng hoặc giảm lãi suất Chỉ số khối lượng tìm kiếm (SVI). thực mà người gửi tiền nhận được. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Biến độc lập đại diện cho hành vi tìm Mô hình các yếu tố tác động đến lượng kiếm thông tin về ngân hàng của người tiền gửi gửi tiền 89
3. Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 logLSTG: Là biến đo lường mức độ tìm từ công cụ Thomson Reuters, còn GDP và kiếm từ khóa “Lãi suất tiền gửi ngân hàng lạm phát được nhóm nghiên cứu thu thập X” bằng công cụ Google search. từ trang Web chính thức của Quỹ Tiền tệ logTNH: Là biến đo lường mức độ tìm Quốc tế (IMF).Bên cạnh đó, bộ 5 từ khóa kiếm từ khóa “Ngân hàng X” bằng công cụ được xác định bằng cách chắt lọc từ 100 Google search. mẫu khảo sát thực tế về tình trạng gửi tiền logLS: Là biến đo lường mức độ tìm kiếm tiết kiệm của khách hàng. Bảng khảo sát từ khóa “Lãi suất Ngân hàng X” bằng công này được thiết kế và tiến hành khảo sát trên cụ Google search. 100 người có tài khoản tiền gửi ở ngân logWS: Là biến đo lường mức độ tìm kiếm hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm từ khóa Trang web chính thức Ngân hàng thu thập các từ khóa thể hiện sự quan tâm X bằng công cụ Google search. khi họ tiến hành tìm kiếm thông tin về logMCK: Là biến đo lường mức độ tìm ngân hàng trên Internet. Sau đó tần suất kiếm từ khóa Mã chứng khoán của Ngân tìm kiếm các từ khóa này được thu thập hàng X bằng công cụ Google search. qua công cụ Google Trends. Đánh giá độ phù hợp của mô hình Dữ liệu đầu vào Sau khi kiểm định giữa mô hình OLS, mô Trước hết, dữ liệu được thu thập từ báo cáo hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effects thường niên, báo cáo tài chính và một số Model - FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu thông tin công bố trên phương tiện thông nhiên (Radom Effects Model – REM) thì tin đại chúng của 17 ngân hàng thương mại REM là mô hình phù hợp nhất để nghiên tại Việt Nam trong mười năm từ 2010 đến cứu mối quan hệ giữa tâmlý người gửi tiền 2019. Mẫu được lựa chọn theo phương với lượng tiền gửi tại các Ngân hàng pháp thuận tiện, đây là các ngân hàng có Thương mại ở Việt Nam. Kết quả hồi quy dữ liệu tương đối đầy đủ trong khoảng thời mô hình RE cho thấy, giá trị R-sq tổng thể gian nghiên cứu. Bộ dữ liệu thu thập được của mô hình là có ý nghĩa và ở mức dưới dạng dữ liệu bảng không cân, do có 79.61%, tức mô hình có khả năng giải năm ngân hàng không công bố báo cáo thích ở khá cao ảnh hưởng của các nhân tố thường niên hoặc không công bố thông tin đến lượng tiền gửi trong hệ thống ngân ở một số khoản mục. Các dữ liệu liên quan hàng thương mại Việt Nam. Bên cạnh đó, đến báo cáo tài chính của 17 ngân hàng kiểm định F với giá trị Prob là 0.0000 nhỏ trong 10 năm 2010 – 2019 được thu thập hơn 5% nên mô hình sử dụng là phù hợp. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quả hồi quy mô hình 90
4. Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 Hình 1. Kết quả hồi quy theo mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Nguồn: Tác giả tính toán bằng phần mềm STATA 1 Bảng 1. Tóm tắt kết quả kiểm định giả thuyết Kỳ vọng Giả thuyết Tên biến Kết quả về dấu H1 Mức độ tiếp cận (NB) + Ủng hộ H2 Khả năng tạo lợi nhuận (PAT) + Ủng hộ H3 Khả năng tạo lợi nhuận (ROA) + Ủng hộ H4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) + Ủng hộ H5 Tỷ lệ lạm phát (IFL) - Bác bỏ Mức độ tìm kiếm từ khóa “Lãi suất tiền gửi ngân H + Bác bỏ 6 hàng X” (logLSTG) Mức độ tìm kiếm từ khóa “Ngân hàng X” H + Bác bỏ 7 (logTNH) Mức độ tìm kiếm từ khóa “Lãi suất Ngân hàng X” H + Ủng hộ 8 (logLS) Mức độ tìm kiếm từ khóa Trang web chính thức H + Bác bỏ 9 Ngân hàng X (logWS) Mức độ tìm kiếm từ khóa Mã chứng khoán của H + Bác bỏ 10 Ngân hàng X (logMCK) (Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 91
5. Chuyên san Phát triển Khoa học và Công nghệ số 7(2), 2021 Sau khi nhóm tác giả chứng minh sự phù các yếu tố đại diện cho quy mô của ngân hợp của mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên hàng, hiệu quả hoạt động của ngân hàng và chạy hồi quy, kết quả cho thấy hành và các yếu tố kinh tế vĩ mô để xây dựng vi tìm kiếm thông tin trên Internet đối mô hình các yếu tố tác động lên lượng với hai từ khóa “lãi suất ngân hàng” và tiền gửi tại các ngân hàng thương mại “trang web chính thức của ngân hàng” của Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu có thể tác động tới lượng tiền gửi trong cho thấy: hai trong số năm từ khóa được ngân hàng. Điều này chứng minh, trên thu thập trong quá trình khảo sát từ thực tế tại Việt Nam, dữ liệu SVI lấy từ những người gửi tiền có sử dụng Google Google Xu hướng vẫn có thể được sử để tìm kiếm thông tin về ngân hàng cho dụng như một công cụ đo lường trực tiếp kết quả có thể ảnh hưởng đến tổng tiền tâm lý, sự quan tâm của người gửi tiền, gửi của ngân hàng (“Lãi suất Ngân hàng tuy nhiên, độ chính xác chỉ dừng ở mức X” và “Trang web chính thức Ngân hàng tương đối. Bên cạnh đó, kết quả hồi quy X”), trong khi những từ khóa khác (Tên mô hình còn cho thấy số lượng chi ngân hàng, Lãi suất tiền gửi ngân hàng nhánh, điểm giao dịch của ngân hàng X, Mã chứng khoán) không có ý nghĩa (NB), tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản thốngkê. Điều này cho thấy, thực tế vẫn (ROA), tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tồn tại các từ khóa có khả năng đại diện lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ lạm phát (IFL), cao cho sự quan tâm của người gửi tiền tần suất tìm kiếm từ khóa về lãi suất và có ảnh hưởng đến lượng tiền gửi. ngân hàng (logLS) và tần suất tìm kiếm Từ kết quả trên, nhóm tác giả khuyến từ khóa về trang chủ của ngân hàng khích các ngân hàng thương mại: thứ (logWS) đều có tác động đến lượng tiền nhất, mở rộng chi nhánh/phòng giao gửi tại ngân hàng. dịch trong điều kiện cho phép để tăng KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ khả năng tiếp cận khách hàng, tạo sự Trên cơ sở những lý thuyết liên quan đến thuận tiện và an tâm cho những người tiền gửi, hành vi tiêu dùng và những mô gửi tiền; thứ hai, thiết kế những bảng tin hình của các nghiên cứu đã thực hiện về về lãi suất trực quan, cùng với giao diện các yếu tố tác động đến lượng tiền gửi trang web của ngân hàng lôi cuốn, dễ của ngân hàng, trong đó nổi bật là yếu tố hiểu, dễ tương tác để tạo sự hài lòng, tin sự quan tâm của người gửi tiền, nghiên tưởng cho những khách hàng tiềm năng cứu đã đo lường sự quan tâm của người khi tiếp cận với ngân hàng ở bước tìm gửi tiền thông qua chỉ số lượng tìm kiếm kiếm thông tin trong quá trình ra quyết (SVI) thu thập từ công cụ Google trends, định sử dụng dịch vụ. 92
6. TÀI LIỆU THAM KHẢO Carlson, M., & Mitcheer, K. J. (2006). Branch Credit Banking, Bank banking, Competition, and Finnacial Stability. Journal of money, 38(5), 129-151. Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In search of attention. The Journal of Finance, 66(5), 1461-1499. Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2015). The sum of all FEARS investor sentiment and asset prices. The Review of Financial Studies, 28(1), 1-32. Deaton, A. (1977). Involuntary saving through unanticipated inflation. The American Economic Review, 67(5), 899-910. Engel, J. F., Kollat, D. T., & Blackwell, R. D. (1968). Consumer behavior. New York: Holt, Rinehart, and Winston. Eriemo, N. O. (2014). Macroeconomic determinants of bank deposits in Nigeria. Journal of Economic and Sustainable Development ISSN, 222-1700. Irresberger, F., & Weiss, G. N. (2015). Depositor Sentiment. Available at SSRN 2532870. Kelvin, A. (2001). The role of commercial banks in financing growth and economic development in Trinidad and Tobago and the Caribbean: A perspective from the royal bank of Trinidad and Tobago. Central Bank of Belize. Kemp, S. (2020). Digital 2020 Global Overview Report. We Are Social and Hootsuite Mohammad, N., & Mahdi, S. (2010). The Role of Inflation in Financial Repression: Evidence from Iran World Applied Sciences Journal 11. Mujeri, M. K., & Younus, S. (2009). An analysis of interest rate spread in the banking sector in Bangladesh. The Bangladesh development studies, 1-33. Preis, T., Moat, H. S., & Stanley, H. E. (2013). Quantifying trading behavior in financial markets using Google Trends. Scientific reports, 3, 1684. Prema, A., & Kunal, S. (2001). The Determinants of private saving in India. Research School of pacific and Asian Studies, The Austral. National University. Rahaman, M. M., Murad, S. W., & Asaduzzaman, M. Factors Affecting Customer Choice of Commercial Banks in Bangladesh. Rasiah, D. (2010). Theoretical framework of profitability as applied to commercial banks in Malaysia. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 19(19), 75-97. 93