Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản trị nguồn vốn NHTM - Nguyễn Trọng Tài

Nội dung text: Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại - Bài 2: Nguồn vốn và quản trị nguồn vốn NHTM - Nguyễn Trọng Tài

1. BÀI 2 NGUỒN VỐN VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN NHTM TS. Nguyễn Trọng Tài 1 v1.0011110214 TÌNH HUỐNG Ngân hàng A có chủ trương mở rộng cho vay sản xuất nông nghiệp và tổng nhu cầu vay vốn của các khách hàng trên 5000 tỷ đồng. Lãi suất cho vay lĩnh vực nông nghiệp bị giới hạn không vượt quá 19%. Trong khi lãi suất huy động tăng cao, vượt quá 18%. 1. Ngân hàng A có thể huy động vốn từ những nguồn nào để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng. 2. Làm thế nào để tăng hiệu quả kinh doanh trong khi lãi suất cho vay bị khống chế còn lãi suất huy động vốn lại liên tục tăng? 2 v1.0011110214
2. MỤC TIÊU Hiểu rõ các loại nguồn vốn trong kinh doanh của NHTM; Làm rõ các mục tiêu của công tác quản trị nguồn vốn ở NHTM; Đề cập những nội dung về quản trị vốn nợ của NHTM trên các góc độ về quản trị qui mô và cơ cấu, quản trị kỳ hạn, quản trị thanh khoản; Đề cập các phương thức tăng cường huy động vốn của các NHTM trong bối cảnh hội nhập tài chính ngân hàng và sự phát triển mạnh của thị trường chứng khoán. 3 v1.0011110214 NỘI DUNG 1 Nguồn vốn của NHTM; 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn vốn của NHTM; 3 Mục tiêu quản trị nguồn vốn của NHTM; 4 Nội dung quản trị nguồn vốn ở NHTM; 5 Phát triển các công cụ nợ. 4 v1.0011110214
3. 1. NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Vốn chủ sở hữu; 1.2. Vốn nợ. 5 v1.0011110214 1.1. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU Phân loại Vai trò • Nguồn vốn hình thành ban đầu; • Là vật bảo đảm cho các chủ nợ, người gửi • Nguồn vốn bổ sung trong quá trình tiền, làm tăng niềm tin của dân chúng đối với hoạt động; NHTM. Đây là tiền đề có tính quyết định đến việc đa dạng hóa kinh doanh; • Các quỹ; • Cung cấp năng lực tài chính để điều tiết sự • Nguồn vay nợ có thể chuyển đổi tăng trưởng và phát triển ở NHTM, là tiền đề thành cổ phần. để phát triển các dịch vụ tài chính mới, là cơ sở để cải thiện hạ tầng cơ sở tài chính của NHTM. v1.0011110214 6
4. CÂU HỎI THẢO LUẬN Anh/chị có hiểu biết gì về vốn chủ sở hữu của các NHTM Việt Nam hiện nay? 7 v1.0011110214 1.2. VỐN NỢ Tiền gửi và các nghiệp Tiền vay và các nghiệp vụ đi Vốn nợ khác vụ huy động tiền gửi vay của NHTM • Tiền gửi thanh toán; • Vay NHTW; • Tiền uỷ thác; • Tiền gửi có kỳ hạn của • Vay các tổ chức tín dụng khác; • Tiền trong thanh toán; tổ chức; • Vay trên thị trường vốn. • Tiền khác: thuế chưa • Tiền gửi tiết kiệm của nộp, lương chưa trả dân cư; • Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác. v1.0011110214 8
5. 2. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN CỦA NHTM 2.1. Tiền gửi; 2.2. Tiền vay; 2.3. Các nguồn vốn khác. 9 v1.0011110214 2.1. TIỀN GỬI • Đây là nguồn vốn có qui mô lớn nhất và có tính quyết định hoạt động kinh doanh của NHTM; • Chịu sự qui định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc; • Thường rất nhạy cảm với các biến động về lãi suất; • Cơ cấu thay đổi phụ thuộc vào thu nhập, thói quen, cơ cấu dân cư, marketing ngân hàng 10 v1.0011110214
6. 2.2. TIỀN VAY • Tỷ trọng thường thấp hơn tiền gửi; • Không phải là nguồn vốn thường xuyên của NHTM; • Tính ổn định cao hơn; • Không phải chịu dự trữ bắt buộc và bảo hiểm tiền gửi; • Lãi suất do NHTW qui định phụ thuộc vào:  Chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ nhất định;  Cung cầu trên thị trường liên ngân hàng;  Mức độ rủi ro và thương hiệu của từng NHTM. 11 v1.0011110214 2.3. CÁC NGUỒN VỐN KHÁC • Tỷ trọng thường không cao (trừ nguồn vốn uỷ thác). • Phần lớn nguồn vốn này không phải trả lãi, nhưng chi phí vốn thường lớn (tìm kiếm chủ đầu tư uỷ thác, nghiên cứu dự án mà chủ đầu tư tài trợ ). 12 v1.0011110214
7. 3. MỤC TIÊU QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM • Tìm kiếm các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu về qui mô kinh doanh. • Đa dạng hoá các nguồn vốn nhằm:  Giảm rủi ro huy động vốn;  Duy trì sự ổn định nguồn vốn kinh doanh;  Giảm thiểu chi phí huy động;  Phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. • Tìm kiếm công cụ nợ mới. 13 v1.0011110214 4. NỘI DUNG QUẢN TRỊ NGUỒN VỐN Ở NHTM 4.1. Quản trị quy mô và cơ cấu; 4.2. Quản trị lãi suất chi trả; 4.3. Quản trị kỳ hạn nguồn vốn. 14 v1.0011110214
8. 4.1. QUẢN TRỊ QUY MÔ VÀ CƠ CẤU • Mục tiêu: Nhằm đưa ra và thực thi các biện pháp để gia tăng qui mô và thay đổi cơ cấu một cách hiệu quả. • Nội dung:  Thống kê đầy đủ, kịp thời các thay đổi về các loại nguồn vốn, tốc độ quay vòng của từng loại;  Phân tích các nhân tố tác động đến những thay đổi trên;  Lập kế hoạch nguồn vốn cho từng giai đoạn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn. 15 v1.0011110214 4.2. QUẢN TRỊ LÃI SUẤT CHI TRẢ • Mục tiêu:  Xác định các loại và cơ cấu lãi suất cho từng nguồn vốn khác nhau;  Duy trì qui mô và kết cấu nguồn phù hợp với yêu cầu kinh doanh và sinh lợi. • Nội dung:  Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất huy động;  Đa dạng hoá lãi suất gắn liền với mỗi loại sản phẩm huy động của từng NHTM trong từng điều kiện cụ thể.  Lãi suất huy động nguồn được phân biệt theo các hình thức khác nhau: theo thời gian, theo loại tiền, theo mục đích 16 v1.0011110214
9. 4.3. QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN • Mục tiêu: Xác định kỳ hạn của nguồn phù hợp với nhu cầu của kỳ hạn sử dụng vốn và tạo sự ổn định của nguồn vốn huy động ở NHTM. • Nội dung:  Xác định kỳ hạn danh nghĩa của nguồn và các nhân tố ảnh hưởng;  Xác định kỳ hạn thực của nguồn và các nhân tố ảnh hưởng;  Xem xét khả năng chuyển hoán kỳ hạn của nguồn. 17 v1.0011110214 4.3. QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN Bao gồm Nội dung Nhân tố ảnh hưởng Kỳ hạn • Gắn với các kỳ hạn huy động với một • Thu nhập của dân chúng; danh nghĩa mức lãi suất nhất định theo xu • Ổn định kinh tế vĩ mô; hướng: kỳ hạn càng dài thì lãi suất • Khả năng chuyển đổi các càng cao. công cụ nợ; • Thông thường, người gửi tiền sẽ duy • Kỳ hạn cho vay và đầu tư trì kỳ hạn theo danh nghĩa nhằm hưởng lợi cao nhất. • Kỳ hạn danh nghĩa phản ánh tính ổn định của nguồn vốn. Kỳ hạn Là thời gian mà khoản tiền tồn tại liên • Nhu cầu chi tiêu đột xuất; thực tế tục tại NHTM. • Lãi suất cạnh tranh giữa các NHTM; • Lãi suất giữa các nguồn huy động khác nhau. 18 v1.0011110214
10. 4.3. QUẢN TRỊ KỲ HẠN NGUỒN VỐN • Lựa chọn cơ cấu lãi suất hợp lý nhằm:  Tăng tổng nguồn vốn;  Tiết kiệm chi phí huy động nguồn;  Tăng tính ổn định của nguồn vốn huy động. • Phương pháp quản lý:  Dựa vào những loại tiền gửi chủ yếu;  Xây dựng mối quan hệ chiến lược với người gửi lớn, tránh rút ra trong lúc căng thẳng tài chính;  Đa dạng hoá các nguồn tiền gửi. 19 v1.0011110214 CÂU HỎI THẢO LUẬN Anh/chị biết gì về các cuộc chạy đua nâng lãi suất huy động tại các NHTM những năm gần đây? 20 v1.0011110214
11. 5. PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ NỢ • Vay nợ trên thị trường vốn quốc tế; • Phát hành chứng chỉ tiền gửi; • Phát triển các hợp đồng mua bán lại; • Phát hành các giấy nợ ngân hàng. 21 v1.0011110214 TÓM LƯỢC CUỐI BÀI • Do nguồn vốn tự có thường rất thấp, nên nguồn vốn huy động và vốn vay có tính quyết định trong kinh doanh của NHTM. • Các NHTM có thể huy động và đi vay từ nhiều nguồn khác nhau và bằng nhiều biện pháp khác nhau để tăng nguồn, song luôn phải chú trọng công tác quản trị nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh và tăng hiệu quả hoạt động. v1.0011110214 22