Xây dựng mô hình tối ưu trong quyết định đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Nguyễn Thiện Dũng

Nội dung text: Xây dựng mô hình tối ưu trong quyết định đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai - Nguyễn Thiện Dũng

1. BÀI BÁO KHOA HỌC XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỐI ƯU TRONG QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI Nguyễn Thiện Dũng1, Trần Thị Kiều Trang1 Tóm tắt: Việt Nam là một nước nằm trong vùng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra: thiệt hại về người; tài sản; cơ sở hạ tầng; kinh tế; xã hội và tàn phá môi trường. Do đó vấn đề quản lý rủi ro thiên tai ngày càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích (CBA) và phân tích rủi ro thiên tai (DRA) đã được sử dụng một cách rộng rãi trong quản lý rủi ro thiên tai. Chi phí đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai là cực kỳ quan trọng và cần thiết góp phần giảm thiệt hại rủi ro thiên tai, vấn đề được đặt ra là lựa chọn đầu tư giảm thiểu như thế nào, ở mức nào để đạt hiệu quả cao nhất trong điều kiện giới hạn về ngân sách, cũng như các nguồn lực đầu tư khác của xã hội. Trong bài báo này, một tiếp cận kết hợp giữa phương pháp CBA và khung DRA nhằm đưa ra các quyết định đầu tư giảm thiểu để đạt được mục tiêu tối ưu về rủi ro. Từ khóa: Rủi ro thiên tai, Chi phí lợi ích, Mô hình tối ưu, Giảm nhẹ rủi ro. 1. MỞ ĐẦU1 kiện cực đoan của thời tiết, thì chúng ta nghĩ Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, ngay đến các biện pháp nhằm giảm thiểu cũng là một trong những nước thuộc khu vực Châu Á như đối phó với các rủi ro thiên tai này. Một Thái Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề do loạt các quyết định, kế hoạch được xem xét và thường xuyên phải đối mặt với nhiều loại hình thực hiện bao gồm cả giải pháp công trình (giải thiên tai khốc liệt. Thiên tai đã xảy ra ở hầu hết pháp cứng), hay giải pháp phi công trình (giải khắp các khu vực trên cả nước, gây nhiều tổn pháp mềm) bao gồm cả đầu tư chính sách, nâng thất to lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, kinh cao năng lực, trình độ nhận thức, đào tạo kỹ tế, xã hội và tác động xấu đến môi trường. năng phòng tránh và giảm thiểu tổn thất cũng Trong 10 năm trở lại đây, trung bình hàng năm như các khả năng cần thiết để nhanh chóng phục có tới 750 người chết và mất tích, thiệt hại về tài hồi sau thiên tai nhằm hướng tới mục tiêu chuẩn sản ước tính tương đương khoảng 1-1.5%GDP bị tinh thần đương đầu và giảm thiểu tối đa rủi (World Bank, 2010), điều này đe dọa đến sự ro mà thiên tai hoặc các điều kiện cực đoan gây phát triển của Việt Nam cũng như thách thức ra. Hiểu theo một cách giản đơn, thì hiệu quả mục tiêu quốc gia về cải thiện và giảm thiểu đói hay lợi ích của các biện pháp này là phần rủi ro, nghèo. Do đó cần thiết phải có một chiến lược thiệt hại giảm đi so với tình trạng khi mà chúng thích ứng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm phát ta không quan tâm đến rủi ro đó. triển bền vững. Thực hiện được chiến lược đó Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt thì vai trò của quản lý rủi ro thiên tai trở thành Nam, lại là một nước nằm trong vùng chịu nhiều một nhân tố đóng vai trò quan trọng nhất. ảnh hưởng của thiên tai và hiện tượng cực đoan Theo Luật phòng chống thiên tai (33/ thì bài toán đặt ra với những người ra quyết định 2013/QH13), thiên tai được định nghĩa là hiện là làm sao để đầu tư giảm thiểu rủi ro có hiệu quả tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại cao nhất tức là đạt được tối ưu về rủi ro (Nguyễn về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và Văn Thìn, nnk 2009; Nguyễn Thiện Dũng, nnk các hoạt động kinh tế - xã hội. 2016). Vấn đề này được đặt ra khi mà chúng ta Khi nhắc đến các rủi ro thiên tai và các sự đang phải đối mặt với quá nhiều vấn đề đang cần đầu tư, cũng như lựa chọn hình thức, giải pháp 1 Khoa Kinh tế và Quản lý - Trường Đại học Thủy lợi. đầu tư nào là hiệu quả nhất, tổn thất của xã hội là 24 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016)
2. ít nhất, tránh hiện tượng đầu tư dàn trải, hoặc đầu tài nguyên và môi trường như đánh giá hiệu ích tư nửa vời nên không phát huy hết hiệu quả của kinh tế lũ, hiệu quả kinh tế của các công trình các công trình cũng như biện pháp giảm thiểu rủi thủy lợi liên quan đến giảm thiểu rủi ro thiên tai. ro. Chúng ta cũng cần phải có một cách tiếp cận Tuy nhiên, phương pháp này cũng bộc lộ một mang tính công bằng hơn, đặt ra tiêu chí cụ thể vài hạn chế, đó là khó ước lượng các lợi ích hay hơn là hiệu quả về kinh tế, chúng ta phải đưa tất thiệt hại một cách đầy đủ và chính xác do liên cả các vấn đề xã hội, môi trường và vấn đề kinh quan đến điều kiện thị trường không phải là tế để làm cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư. Điều hoàn hảo. Ví dụ, đối với đánh giá dự án giảm này phù hợp hơn đối với các nước đang phát thiểu rủi ro thì sự ước lượng tính toán lợi ích triển trong đó có Việt Nam, khi mà nguồn vốn hoặc chi phí liên quan đến môi trường, xã hội thường hạn hẹp và thường xuyên phải trả lời các cũng là một vấn đề. Một vấn đề khó khăn nữa là nhà đầu tư, các nhà tài trợ về hiệu quả của sử cần phải xác định tỷ lệ chiết khấu như thế nào là dụng nguồn vốn, ví dụ như huy động nguồn vốn phù hợp, để đưa các giá trị lợi ích, chi phí của vay, nguồn tài trợ của các tổ chức, ngân hàng dự án về cùng thời điểm hiện tại để so sánh. quốc tế, chính phủ các nước tài trợ trong vấn đề Mặc dù phương pháp CBA chưa phải là phương giảm nhẹ rủi ro thiên tai. pháp tốt nhất, còn những hạn chế trong sử dụng 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN và tính toán, nhưng CBA vẫn được sử dụng như 2.1. Phân tích đánh giá chi phí lợi ích một công cụ chủ yếu trong mô tả và tính toán trong rủi ro thiên tai chi phí và lợi ích của các quyết định đầu tư Phương pháp phân tích chi phí lợi ích (CBA) mang tính đầu tư công (Mechler, 2016). Phương là một công cụ được sử dụng để đánh giá và đo pháp CBA cũng được sử dụng trong phân tích lường hiệu quả kinh tế của các hoạt động liên giảm thiểu rủi ro thiên tai trong các lĩnh vực quan đến hình thức đầu tư kinh tế. Theo phương công tại Mỹ, Australia và nhiều nước khác pháp này thì đối với một quyết định đầu tư được (Kramer, 1995; Mechler, 2005). coi là hiệu quả kinh tế khi mà lợi ích của một 2.2. Tiếp cận khung đánh giá rủi ro quyết định đầu tư, hoặc cải thiện vấn đề, lớn thiên tai hơn tổng các chi phí dành cho hoạt động đầu tư Quản lý rủi ro thiên tai có nhiều cách tiếp cận hoặc cải thiện đó. khác nhau, theo những quan điểm khác nhau Trong phương pháp chi phí lợi ích, nhìn nhưng nhìn chung theo quan điểm đánh giá rủi chung, được phân chia làm ba giai đoạn hay gọi ro chung trên thế giới thì Quản lý rủi ro có thể là 3 bước: (i) Bước 1: xác định các lợi ích (B) và được phân chia làm 3 bước cụ thể (Hình 1): (i) các chi phí (C) của hoạt động đầu tư. (ii) Tính Bước thứ nhất: Xác định nhân tố rủi ro, bao toán, uớc lượng các lợi ích hoặc chi phí theo gồm đối tượng chịu rủi ro và các nhân tố gây rủi dòng tiền theo từng năm dự án (iii) Quy đổi dòng ro; (ii) Bước tiếp theo là Phân tích rủi ro tức là tiền lợi ích và chi phí trong tương lai về cùng phân tích các tác động và nguy cơ, xác suất xảy thời điểm hiện tại (tính đến chiết khấu của dòng ra rủi ro, và cường độ rủi ro; (iii) Bước 3 là tiền) để so sánh. Giá trị hiện tại dòng (NPV) sẽ là Kiểm soát rủi ro điều này có nghĩa là xác định cơ sở quan trọng để đưa ra quyết định có đầu tư các công cụ, chiến lược nhằm giảm thiểu rủi ro hay không? Nếu NPV nhận giá trị dương, thì có hoặc hiểu theo một cách khác là chuyển đổi rủi thể khẳng định được đầu tư dự án đó là có hiệu ro thành các tác động khác, chuyển đổi rủi ro. quả, lợi ích mang lại lớn hơn chi phí bỏ ra. Đối với quản lý rủi ro thiên tai thì cần thiết Phương pháp CBA được sử dụng rất nhiều và phải tuân thủ theo các quy trình chuẩn ở trên. phổ biến trong các hoạt động đầu tư và đặc biệt Theo cuốn sách viết về phân tích đánh giá và là các dự án xây dựng khi mà các yếu tố lợi ích giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Smith, 2009), thì rủi ro và chi phí của nó đều được xác định một cách dễ thiên tai được hiểu theo cách rủi ro thiệt hại về dàng do có giá thành trên thị trường. tài sản và con người liên quan đến xác suất xảy Phương pháp CBA cũng thường xuyên được ra cùng với những thiệt hại và các tác động kèm sử dụng trong phân tích các dự án liên quan đến theo mang tính tức thời và lâu dài. KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016) 25
3. mà còn xác định cường độ cũng như thời gian của rủi ro đó. Thực hiện được các đánh giá và đo lường các nhân tố đó là cần thiết để xác định ra vai trò cũng như các tính năng của hệ thống giảm nhẹ rủi ro trong tương lai, tức là xác định mục tiêu và giải pháp công trình hay phi công trình cùng các giải pháp tổng hợp để phát huy tối đa vai trò phòng tránh và giảm nhẹ khi có thiên tai xảy ra. Phân tích hay đánh giá tính dễ bị tổn thương nghiên cứu về khả năng của cá nhân hay một xã hội có thể chống lại, phòng tránh, hoặc không chịu tác động của các sự kiện cực đoan hay thiên tai. Trước khi phân tích tính Hình 1. Quy trình quản lý rủi ro thiên tai dễ bị tổn thương của một chủ thể cụ thể nào đó Trong các trường hợp cực đoan và rủi ro thì cần phải chỉ rõ và đi kèm với các đặc điểm vị thiên tai, quản lý rủi ro sẽ liên quan đến hai yếu trí địa lý, đây cũng là lý do giải thích với chúng tố là nguy cơ rủi ro và tính dễ tổn thương. ta rằng cùng với một hiện tượng rủi ro thiên tai Nguy cơ rủi ro liên quan đến xác suất xảy ra các thì các vùng sẽ chịu những tác động cũng như rủi ro thiên tai. Theo Báo cáo đặc biệt về rủi ro tổn thất khác nhau (giả định với cùng một hệ thiên tai của Việt Nam (SREX, 2010), tính dễ thống chống chịu thiên tai), điều này liên quan tổn thương là xu hướng, khuynh hướng bị ảnh đến tính dễ bị tổn thương khác nhau ứng với các hưởng xấu, trong lĩnh vực rủi ro thiên tai, điều vùng cụ thể do liên quan đến xã hội, văn hóa, sự này bao gồm các đặc tính của một cá nhân hay phát triển kinh tế của địa phương. Tính tổn một cộng đồng, tình hình của cá nhân, cộng thương bao gồm tính dễ tổn thương của cá nhân đồng này có liên quan đến khả năng của họ về hay tính dễ bị tổn thương cộng đồng. Tính dễ dự đoán, đối phó, chống lại và phục hồi đối với tổn thương của cộng đồng liên quan đến con các tác động có hại của hiện tượng thiên tai và người, xã hội, cơ sở hạ tầng, tài sản cũng như điều kiện cực đoan. Tính dễ bị tổn thương liên quá trình phát triển kinh tế của cộng đồng đó. quan đến độ co giãn (tính nhạy) và khả năng Hiểu theo một cách hẹp hơn, tính dễ tổn thương ứng phó với rủi ro thiên tai. Bởi vậy rủi ro thiên là hàm của “tính phơi bày”, “tính nhạy” và tai có thể được thể hiện như một hàm của nguy “khả năng chống chịu” của cộng đồng đó cơ và tính dễ tổn thương như sau: trước rủi ro thiên tai (IPCC, 2001). Rủi ro = Nguy cơ × Tính dễ tổn thương 2.3. Tích hợp phân tích chi phí lợi ích vào Trong phân tích rủi ro thiên tai, chúng ta thấy phân tích đánh giá rủi ro thiên tai cần thiết phải phân tích nguy cơ xảy ra rủi ro và Trong những năm gần đây, chính phủ nhiều tính dễ bị tổn thương. Phân tích nguy cơ sẽ bao quốc gia đã cố gắng thúc đẩy quản lý rủi ro, gồm xác định loại hình rủi ro, xác định mức độ trong đó có Việt Nam. Hầu hết các quốc gia đều ảnh hưởng như thế nào đối với một vùng nghiên tập trung vào giảm nhẹ thiên tai, và ứng phó cứu cụ thể và các hậu quả kèm tổn thất kèm theo. khẩn cấp sau thảm họa rủi ro. Vấn đề là đối với Trong phân tích nguy cơ rủi ro thiên tai, các các nước có nguồn ngân sách hạn hẹp thì phải thiệt hại rủi ro đôi khi là kết quả của nhiều tác trả lời câu hỏi cần đầu tư như thế nào để có hiệu động rủi ro thiên tai khác nhau cùng xảy ra đồng quả cao nhất và phân bổ các nguồn ngân sách thời, xảy ra cùng lúc làm gia tăng mức độ này một cách hợp lý giữa hoàn cảnh cần rất nghiêm trọng của rủi ro ví dụ như mưa lớn kèm nhiều kế hoạch đầu tư, và nhiều khi đối với một theo ngập lụt, hoặc mưa lớn kèm theo sạt lở đất công tác giảm nhẹ rủi ro, đầu tư lãng phí hoặc đá, Để có thể ước lượng, xác định được các có những đầu tư nửa vời chưa phát huy hiệu quả cấp độ của rủi ro thiên tai cũng như các điều của công trình thì đã bị thiên tai phá hủy, như kiện cực đoan của thời tiết, các đặc trưng và vậy chi phí tổn kém mà rủi ro thiên tai cũng mức độ tổn thất có thể từ thiên tai thì không chỉ không được giảm. Hơn nữa, đối với một số quốc cần thiết phải xác định được xác suất của rủi ro gia khi nhận sự viện trợ và giúp đỡ của các 26 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016)
4. chính phủ hay tổ chức khác, thường phải trả lời đó lợi ích của việc giảm thiểu rủi ro cũng được thêm câu hỏi hiệu quả đầu tư mà khoản tiền viện thực hiện. Lợi ích của dự án quản lý rủi ro thiên trợ đó như thế nào? Các nước viện trợ sẽ quan tai sẽ là phần thiệt hại rủi ro có thể giảm được tâm hơn đến hiệu quả sử dụng thực sự của so với khi không có dự án và lợi ích của dự án nguồn tài trợ hay các nguồn vốn cho vay ưu đãi. quản lý này được thể hiện thông qua tác động Trong những năm trở lại đây Việt Nam là một trực tiếp lên tính dễ tổn thương của hệ thống, và nước nằm trong vùng vành đai chịu nhiều tổn cuối cùng hiệu quả kinh tế bằng cách so sánh thất do thiên tai và điều kiện cực đoan cũng như giữa lợi ích và chi phí theo phương pháp CBA biến đổi khí hậu gây ra. Chính phủ Việt Nam (Hình 3). cũng đã nỗ lực hết mình trong công tác quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, đặc biệt trong điều kiện nguồn ngân sách cũng như các nguồn tài trợ quốc tế còn nhiều hạn hẹp, vấn đề chúng ta cần phải có cách tiếp cận đúng đắn và tối ưu trong công tác đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai với tiếp cận đầu tư đạt hiệu quả cao nhất, tránh lãng phí, hoặc không hiệu quả trong sử dụng nguồn vốn đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Vì vậy CBA có thể được xem như là một công cụ hữu ích trong quản lý rủi ro thiên tai và điều kiện cực đoan, bởi vậy CBA có thể tích hợp vào trong quy trình quản lý rủi ro thiên tai (Hình 2). Hình 3. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích Sử dụng CBA trong thảo luận về rủi ro thiên trong giảm thiểu rủi ro tai trong bài báo này được sử dụng theo cách tiếp cận là ước lượng, đánh giá hiệu quả của các dự án giảm thiểu rủi ro thiên tai. Phân tích rủi ro 3. MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VỀ RA thực hiện trước quản lý rủi ro với việc ước QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ GIẢM THIỂU RỦI lượng các thiệt hại dựa trên nguy cơ rủi ro và RO THIÊN TAI tính dễ tổn thương trước khi đầu tư quản lý rủi 3.1. Mô hình định lượng của phân tích ro. Sau đó dựa trên đánh giá rủi ro và định đánh giá rủi ro thiên tai hướng dự án quản lý rủi ro cũng như các vấn đề Dựa trên một khung phân tích và đánh giá rủi liên quan khác được xác định. ro đã được đề cập ở trên, một mô hình định lượng sẽ được thiết lập và trình bày để tính toán và phân tích chi phí lợi ích trong giảm thiểu rủi ro thiên tai. Ri = MPLi × PFi × EFi (1) Trong đó: i: Thể hiện loại rủi ro gây ra bởi loại hình thiên tai i. Ri: Rủi ro, hay tổn thất của hệ thống trước rủi ro thiên tai i trước khi có các biện pháp giảm thiểu rủi ro được thực hiện. MPLi: Khả năng thiệt hại, tổn thất tối đa có thể xảy ra đối với loại hình thiên tai i. Giá trị này có thể được hiểu là giá trị tại thời điểm rủi ro thiên tai. EF : Tần suất xuất hiện của hiện tượng thiên Hình 2. Quy trình quản lý rủi ro với CBA i tai i, xác định EFi liên quan đến phân tích nguy Chi phí của quản lý rủi ro thiên tai trong tiếp cơ của rủi ro thiên tai i. cận chi phí lợi ích là các chi phí xây dựng dự án, PFi: Khả năng ngăn ngừa rủi ro của hệ thống chi phí đầu tư, cũng như chi phí vận hành, sau đối với loại hình thiên tai i. Nhân tố này cũng có KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016) 27
5. thể được hiểu là đối với mỗi một cá nhân, hay đầu tư nào đạt được hiệu quả nhất. cộng đồng khi đứng trước rủi ro thiên tai, thì tự 3.2.3. Mô tả các biến trong mô hình nhiên cũng có một khả năng ứng phó với rủi ro Các biến và ý nghĩa của các biến trong mô nhất định, nhân tố này có thể được hình dung hình quyết định đầu tư tối ưu: trong quá trình phân tích tính dễ tổn thương m: Thể hiện số lựa chọn thay thế giảm nhẹ trước rủi ro. rủi ro thiên tai tại cùng một địa điểm. Trong mô hình này, rủi ro thiên tai có thể Ij: Thể hiện chi phí cho việc đầu tư giảm ước lượng thông qua phân tích nguy cơ rủi ro và thiểu rủi ro j; Chi phí bao gồm chi phí đầu tư phân tích tính dễ tổn thương của đối tượng. Giá xây dựng, chi phí đào tạo, chi phí vận hành trị của các nhân tố trong mô hình trên có thể ước trong suốt vòng đời của dự án. lượng dựa trên các số liệu trong lịch sử hoặc sự I: Giới hạn ngân sách tài chính trong quản lý ước lượng của các chuyên gia. rủi ro thiên tai. 3.2. Thiết lập mô hình tối ưu trong quyết n: Số lượng các loại hình rủi ro thiên tai. định đầu tư giảm thiểu rủi ro thiên tai MPLi: Khả năng thiệt hại tối đa gây ra bởi 3.2.1. Mô tả mô hình thiên tai i khi mà chưa có giải pháp đầu tư giảm Cũng giống như các dạng đầu tư khác, đầu tư thiểu rủi ro. giảm thiểu rủi ro thì mục tiêu đó là phải giảm PFi: Khả năng ngăn ngừa rủi ro đối với loại thiểu tối đa thiệt hại do các thiên tai gây ra hay hình thiên tai i đầu tư để rủi ro do thiên tai xảy ra là nhỏ nhất PFij: Khả năng ngăn ngừa rủi ro với loại hình và trong phạm vi có thể chấp nhận được. Giá trị thiên tai i sau khi có đầu tư giảm thiểu j. mong đợi của đầu tư đó là giảm thiểu rủi ro các EFi: Tần suất xuất hiện thiên tai i với một thiệt hại, các tổn thất mà các thảm họa thiên tai cường độ nhất định. gây ra. Dựa trên khung phân tích đánh giá chi K: Thời đoạn đầu tư giảm thiểu rủi ro còn phí lợi ích và phân tích rủi ro thiên tai, mô hình phát huy hiệu quả. tối ưu trong quyết định đầu tư giảm thiểu rủi ro r: Tỷ lệ chiết khấu trong phân tích chi phí và sẽ được thiết lập như sau: lợi ích 3.2.2. Những giả thiết về mô hình NPV: Giá trị hiện tại ròng của đầu tư giảm Giả thiết 1: Các loại rủi ro thiên tai là xảy ra thiểu rủi ro độc lập với nhau, điều này có nghĩa là các tổn Ri: Giá trị rủi ro trước khi đầu tư giảm thiểu thất do các rủi ro thiên tai là khác nhau, và R’i: Giá trị rủi ro sau khi đầu tư giảm thiểu không ảnh hưởng đến các thiệt hại của loại hình Rij’: Giá trị rủi ro sau khi đầu tư giảm thiểu thiên tai khác. Đây là một giả định mang tính rủi ro j phân tích lý thuyết giúp cho việc tách riêng các R0: Giá trị rủi ro thiên tai ngưỡng. Theo đặc loại hình thiên tai với các thiệt hại do loại hình trưng của rủi ro, các nhà đầu tư trên quan điểm thiên tai đó gây ra. hợp lý sẽ chấp nhận ngưỡng rủi ro này, và Giả thiết 2: Các quyết định đầu tư giảm thiểu không cố gắng làm giảm rủi ro tổn thất xuống rủi ro có thể đưa ra mang tính độc lập. Khi mà thấp hơn giá trị ngưỡng này. có một vài loại rủi ro thiên tai cùng xảy ra tại Xij: Biến ra quyết định, nó sẽ là biến nhị phân cùng một thời điểm thì chúng sẽ giảm rủi ro độc có giá trị 0 hoặc 1 mô tả quyết định đầu tư giảm lập với nhau bởi các tác động riêng rẽ của hệ thiểu rủi ro j cho loại hình rủi ro i. (0 là không thống đầu tư (PFi). Tổng tất cả các tác động có đầu tư, 1 là lựa chọn đầu tư) thể có của hệ thống ngăn ngừa và phòng chống 3.3. Hàm mục tiêu của mô hình rủi ro (PFi) được tác động bởi tổng tất cả các Trong đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai, người quyết định đầu tư khác nhau với vai trò độc lập ra quyết định đầu tư cũng phải được xem là nhà và chỉ thực hiện đối với một loại hình rủi ro đầu tư có điều kiện, nghĩa là chỉ thực hiện đầu riêng biệt. Điều này ví dụ với một loại hình rủi tư khi có hiệu quả và thực hiện mục tiêu tối đa ro thiên tai là ngập lụt, thì với mỗi mức độ ngập giá trị hiện tại ròng của khoản tiền đầu tư hay lụt ta có một tổn thất, rủi ro tương ứng. Để giảm tối đa lợi ích đầu tư. Bởi vậy hàm mục tiêu của các mức ngập khác nhau ta cũng có các mức mô hình đầu tư có thể được thể hiện như sau: đầu tư khác nhau, vấn đề đặt ra là lựa chọn mức Max NPV (2) 28 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016)
6. Dựa trên giả thiết thứ nhất, có m mức giảm i sẽ là: thiểu rủi ro thay thế đối với loại thiên tai i, khả năng phòng ngừa rủi ro sau khi hệ thống giảm thiểu rủi ro được xây dựng và thực hiện có hiệu lực là: Tổng các thiệt hại giảm do đầu tư hệ thống phòng tránh và giảm thiểu rủi ro là: (Xij là các biến có giá trị 0 hoặc 1, nếu chọn đầu tư j giảm thiểu rủi ro của thiên tai i thì X =1, ij (5) ngược lại không lựa chọn đầu tư thì Xij = 0). Sau khi hệ thống phòng ngừa rủi ro được xây Tổng giá trị hiện tại ròng của mức độ giảm thiểu dựng, rủi ro của hệ thống Ri’ bởi loại hình rủi ro rủi ro sau khi đầu tư hệ thống giảm thiểu sẽ là: (6) 3.4. Các ràng buộc bài toán đơn giản hơn, nhưng vẫn không mất đi ý Các ràng buộc về giới hạn ngân sách đầu tư nghĩa về khoa học cũng như thực tiễn. Kết quả cho quản lý rủi ro nói chung như sau: của các bài toán tối ưu được xem là một thông tin quan trọng, giúp các nhà đầu tư, hoạch định chính sách đưa ra các quyết định, chính sách mang tính bền vững hơn. Một số phần mềm giải Bởi vì giới hạn về nguồn tài chính và các đặc bài toán tối ưu, được sử dụng nhiều trong tính trưng của các loại hình rủi ro thiên tai, người ra toán tối ưu phân bổ tài nguyên nước, tối ưu kinh quyết định nhìn chung sẽ quan tâm và chấp tế, với công cụ giải các bài toán tối ưu phi tuyến nhận các loại mức độ rủi ro có thể chịu được và và tối ưu động được giải quyết tốt trên các phần 1 2 sẽ không gia tăng đầu tư giảm thiểu rủi ro nếu mềm hỗ trợ như: GAMS và LINGO . rủi ro thiên tai ở mức dưới ngưỡng giá trị: 4. KẾT LUẬN Quản lý rủi ro bền vững là một cách tiếp cận mà Việt Nam đã và đang hướng tới nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai một cách có hiệu quả và bền 3.5. Đề xuất công cụ tính toán và giải vững. Quản lý rủi ro đã và đang là một chủ đề bài toán thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên Hiện nay với sự hỗ trợ của công nghệ máy cứu cũng như các nhà làm chính sách, người ra quyết định đầu tư liên quan đến giảm nhẹ rủi ro tính cao, vấn đề lập và giải các bài toán tối ưu thiên tai. Qua tổng hợp các công trình nghiên với các ràng buộc điều kiện không còn là vấn đề cứu cũng như phân tích có liên quan trong bài lớn. Một vấn đề lớn đối với các nhà kinh tế tài báo này để dẫn tới một nhận định Phương pháp nguyên nói riêng đó là làm sao mô phỏng, xây phân tích chi phí lợi ích vẫn tiếp tục là một công dựng được bài toán phù hợp với điều kiện, đặc cụ quan trọng trong đánh giá và lựa chọn quyết điểm tự nhiên, quá trình mô phỏng và giải bài định đầu tư giảm nhẹ rủi ro thiên tai hiện nay toán tối ưu thường phải chấp nhận một số vấn đề đó là đơn giản hóa, hay lý tưởng hóa những điều 1 General Algebraic Modeling System (GAMS) kiện thực tế, hay tối ưu hóa một số vấn đề quá 2 phức tạp để biến một bài toán giải thực tế về một view=article&id=2&Itemid=10 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016) 29
7. cũng như sắp tới tại Việt Nam. Đối với các dự phương pháp phân tích chi phí lợi ích (CBA) và án giảm thiểu rủi ro thiên tai, Phân tích rủi ro Khung phân tích rủi ro thiên tai (DRA), một mô được xây dựng dựa trên tiếp cận xem xét đầy đủ hình tối ưu xây dựng trên các điều kiện giới hạn trong cả 3 giai đoạn chuẩn bị, ứng phó và phục về nguồn tài chính đầu tư giảm thiểu rủi ro. Với hồi từ đó lựa chọn quyết định phương án đầu tư biến phân tích trong mô hình là biến quyết định hiệu quả nhất, rủi ro còn lại là nhỏ nhất. Trong đầu tư (thể hiện giá trị nhị phân 0-1) mô hình sẽ các dự án giảm thiểu rủi ro thì chi phí thường là tối ưu các quyết định đầu tư giảm thiểu rủi ro, chi phí cho xây dựng và chi phí vận hành, chi qua đó có thể sử dụng như một công cụ phân phí cho chuẩn bị ứng phó, chi phí cho phục hồi tích đứng trên quan điểm phân tích tối ưu rủi ro sau khi xảy ra thiên tai, Còn lợi ích được kể đến để đưa ra các quyết định đầu tư của các nhà là phần rủi ro đã được giảm thiểu sau khi có các quản lý, hoạch định và ra chính sách áp dụng đầu tư cho biện pháp giảm thiểu. Dựa trên cho thực tế hiện nay. TÀI LIỆU THAM KHẢO World Bank report, (2010), Quốc Hội, (2013), Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH 13. Nguyễn Văn Thìn và nnk. (2009). Ứng dụng phân tích rủi ro vào việc lựa chọn tiêu chuẩn an toàn cho đê biển Việt Nam. Đại học Thủy lợi, Báo cáo khoa học trường ĐHTL kỷ niệm 50 năm. Nguyễn Thiện Dũng và nnk (2016). Quan điểm phân tích tối ưu rủi ro ngập lụt: Từ lý thuyết đến thực tiễn ở Việt Nam. Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, p 120-125. Mechler, R. (2016), Reviewing estimates of the economic efficiency of disaster risk management: opportunities and limitations of using risk-based cost–benefit analysis, Spinger Mechler, R. (2005), Cost-Benefit Analysis (CBA) of Natural Disaster Risk Management in Developing Countries. GTZ, Federal Ministry for Economic Cooperation and Development Kramer, R. A. (1995), Advantages and Limitations of Benefit-Cost Analysis for Evaluation Investment in National Disaster Mitigation, vol. Disaster prevention for Sustainable Development, Economic and Policy Issues. Washington, D.C.,, pp. 61-76, Smith, K. (2009), Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster. London; Routledge. SREX Việt Nam, (2015), Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về Quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. IPCC,(2001), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of group II to fourth Assessment Report of the Intergovernment Panel on Climate Change. p.995 (IPCC.Def.1) Abstract: DESIGNING OPTIMIZATION MODEL TO DECISION MAKING ON NATURAL DISATER MITIGATION INVESTMENT IN VIETNAM Vietnam is a country located in the region suffered damage caused by natural disasters: damage to people, property, infrastructure, economy, society, and environmental devastation. Therefore the issue of disaster risk management is becoming more important and urgent. Method of Cost-Benefit Analysis (CBA) and Disaster Risk Analysis (DRA) have been used in disaster risk management. Investment costs to reduce disaster risk are extremely important and necessary, contribute to reduce disaster risk damage, the problem here is how to choose investment options in order to achieve the highest efficiency in the restrictive conditions of budget as well as the resources of social investment. In this paper, a approach will be introduced on a theorical model combining the method of CBA and framework DRA to build effective investment decisions in order to reduce risk and to reach optimization risk. . Keywords: Natural Disaster; Optimal Model; Cost- Benefit Analysis; Risk Reduction. BBT nhận bài: 09/4/2016 Phản biện xong: 08/5/2016 30 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ 53 (6/2016)